알파렌즈

핵심:

factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor,
pricing,
quantiles=5,
groupby=ticker_sector,
groupby_labels=sector_names,periods=(1, 5, 10, 21))
alphalens.tears.create_full_tear_sheet(factor_data)

로, 내가 지정한 팩터의 성능을 여러 옵션에 따라 알 수 있다.

my_factor는 파마 프렌치 팩터 처럼 날짜별 값들이 들어 있는 시리즈다. pricing은 날짜별 티커들의 주가가 들어 있는 데이터 프레임이다.