AI부트캠프 이어드림스쿨에서 기업과 연계한 주가 하락세 트리거 예측 프로젝트 시작
5개월의 기본적인 AI개발 수업이 끝나고 본격적으로 스타트업 기업과 연계하여 AI 프로젝트를 진행했습니다.
총 20개의 프로젝트 주제가 있었고, 그 중 특정 비상장주식의 주가 하락세 전환 예측 팩터(추세 전환 트리거) 도출 이라는 주제의 프로젝트를 선택했습니다.
프로젝트가 끝난 후 간추려서 포스팅하지만 최대한 자세하게 써보려 합니다.
Day 1 (9/6)
일단 아직 프로젝트에 대한 안내가 자세히 나오지 않아서 연계프로젝트를 하는 기업 몰리턴의 설명회 발표자료를 바탕으로 팀원들과 브레인 스토밍을 해보았습니다.
- 주제 : 특정 비상장주식의 주가 하락세 전환 예측 팩터(추세 전환 트리거) 도출
- 목적 : 해당 주식을 담보로 하는 대출 규모 조정을 위해 비상장주식담보대출 위험 요소를 파악하기
- 분류 기준 : 취급하는 비상장주식 종목의 월간 시세 등락률이 3개월 이상 기간동안 시장(코스피) 수익률보다 상승하지 않은 모든 구간
- 데이터 : 아래 조건 하에 데이터를 자율 선정
- 지속적으로 측정 및 수집 가능한 데이터
- 상장 기업의 시세를 이용할 경우, 비상장주식 시세 변동성과 차이를 고려
- 활용 기술
- Supervised Learning
- Dimension Reduction(Factor analysis)
- CART
- Data Crawling
- Oversampling(SMOTE, ADASYN etc.)
- 최종결과물 : 데이터 수집 및 분석 결과값 출력 자동화
즉, 일정 기간 비상장주식 주가 시세가 코스피 수익률보다 상승하지 않는 하락세 구간으로 전환시키는 요인을 머신러닝(Decision Tree 등..) 등을 활용하여 찾아내서, 트리거 발생 시그널을 자동으로 출력하는 프로젝트입니다.
🤖 기업 과의 Q&A
팀원끼리 질문을 추려보고 기업 측에서 답변을 주었습니다.
Q1. 종목과 비슷한 산업 분야의 코스피나 상장 주식의 차트 패턴을 활용하면 어떨까요?
A1. : 국내 시장이 작기 때문에, 핫한 섹터에 자금이 몰리면 다른 섹터에는 자금이 빠지는 경향이 있으므로 충분히 활용 가능합니다.
Q2. 금융 지식, 기업활동, 재무제표, 공시, 현금 흐름 등의 정보를 모아서 활용해야 할까요?
A2. 비상장기업이다보니, 재무제표나 공시 등의 자료가 공개되는 주기가 매우 길기 때문에 적합하지 않을 수 있고, 공시 전에 미리 다른 비재무지표 등을 통해 주가를 예측하고 투자합니다.
Q3. 상장 주식의 독점주, 대장주 위주로 먼저 분석해보는 것은 어떨까요?
A3. 메인 주제에는 조금 벗어날 수 있으나, '특정 지표를 가지는 종목은 1년 이내에 무조건 상장하더라!' 하는 포인트를 찾아내는 것이 훌륭하게 된다면 기존 프로젝트 주제를 충분히 대신할 수 있을 것 같아요
🥩 기타 브레인 스토밍
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재무제표가 별로 없으니 비재무 factor를 찾아야 하지 않을까?
ex) 수익모델의 안정성이나 독점성 등
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산업군 자체가 경기에 민감할까??
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feature들의 수치 변화 자체가 트리거로 작용할까?
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금융지식이나 차트 지식을 얻기에 어떤 자료들을 참고해야할지 계속 찾아야한다.
👨🏫 강사님 피드백
- 비상장주식 들의 특징이나 뉴스, 분석 논문 등을 찾아봐라
- funda 라는 어플도 이런 비슷한 서비스를 하니까 참고
- 모델의 성능 자체 보다 팩터 피쳐 변경으로 인한 모델 성능 향상 분석 필요
Day 2 (9/7)
기업측에서 비상장주식에 대한 참고자료와 담보로 취급하는 비상장주식의 목록을 받았습니다.
시세데이터는 없지만 방대한 비상장주식 관련 금융 자료를 검토하였는데, 처음보는 용어들에 당황했던 것 같습니다. 다음 포스트에 주요 내용들을 조금 정리하며 시작해보겠습니다.
회의를 끝내면서 조이름을 정해보았는데 그 중 회사 이름 몰리턴에서 생각난 물림턴을 이름으로 정했습니다.
"물린 내 주식들로 업보 청산(턴)하자"는 그런 좋은 의미
