KRX 주식 투자 알고리즘 경진대회

참여자 : (지훈 태준 의석)

✈️ 주제

예선 주제 : 자본시장 데이터 및 공공 데이터를 활용해 Long-Short 포트폴리오 구성
본선 주제 : 자본시장 데이터 및 공공 데이터를 활용해 가상투자를 진행하는 알고리즘 제작

새로 시작한 파이썬을 활용한 데이터 분석 공모전으로 주가 예측을 통한 포트폴리오 작성이 핵심. (상위 200개, 하위 200개로 분리하여 long, short 전략 취하기)

• long : 일반적인 주식 매수를 의미, 상승할 것을 고려하여 구매
• short(공매도) : 주식차입매도, 주가지수선물매도 등 가격이 하락할 것을 예측해 미리 빌려 팔고 가격이 떨어지면 사는 것. (시세 차익으로 이익)

🎇 일정

• 7.3 시작
• 7.24 팀 병합 마감
• 7.28 대회 종료 - 예선 제출물 : csv (포트폴리오 파일)
• 7.31 예선 평가 시작 ~ 8.21 종료
• 8.25 본선 진출팀 50팀 추출

< data >
train data - 21.06.01 ~ 23.05.30 2년치 일별 시세 정보
public : 23.05.31 ~ 23.06.21 (15 days) - 실제 데이터로 평가
private : 23.07.31 ~ 23.08.21 (15 days) - 실제 데이터로 평가

< 평가 방법 >
예선 평가 비중 - 투자 성과 점수 100% (제출한 포트폴리오의 샤프지수)
본선 평가 비중 - 최종수익률 점수 50% + 샤프지수 점수 50%

🎈 샤프지수 ?

보다시피 샤프지수가 좀 많이 까다로운 편

🎈 알아 두어야 할 사항

• 거래 기간 중 매일 종가에 매수와 공매도가 발생.
• 매수를 통해 보유한 주식은 다음날 종가에 판매
• 공매도의 상환 역시 다음날 종가에 이루어짐
  -> 매일 long-short 전략을 취해야 하기에 15일치 포트폴리오가 필요.
  competition Rule

✅ 추가 활용 공공 데이터