1. 오늘 비트코인 값의 등락은 내일의 등락에 영향을 줄까? (파이썬 python 코드 연재 예정)

가설

오늘 비트코인 값의 등락은 다음 날의 등락에 영향이 있다(양/음의 상관관계가 있다)

검증

검증결과 : "거의 영향이 없다."
검증방법 : 최근 720일간 암호화폐 종목별 일자별(당일0900~다음날 0900) 등락을 분석

검증 과정

파이썬(Python)의 matplotlib 그리고 우리나라 암호화폐거래소 업비트(Upbit)의 API로 그린 그래프로 살펴보자

• 그래프 개요 : 최근 720일간 비트코인 가격의 전날-다음날 등락 상관관계
• 가로축 : 전날(X일) 등락 / 세로축 : 다음날(X+1일) 등락

쉽게 설명하면, 각 점의 아래데이터는 전날 등락, 옆쪽데이터 다음날 등락으로,

예시로, 표시한 점은 X일에 약 17% 상승했는데 X+1일에 -0.5%로 하락한 데이터를 의미한다.

가설로 기대했던 모형은 다음과 같았다.

양의 상관관계가 있는 것으로 판단되면, 상승장인 날의 다음 날에 매수해 또 상승을 기대할 수 있고, 하락장인 날은 다음 날에 매수 않거나 공매도를 할 수 있다.

음의 경우 반대로, 상승장 다음 날에는 떨어질 것을 예상하고 매수하지 않고 하락장 다음 날에는 상승을 예상해 매수를 할 수 있다.

그러나 비트코인과 마찬가지로 다른 종목(이더리움ETH, 리플XRP 등 114개 상장 종목)에서도 이러한 상관관계는 나타나지 않고, 데이터들이 굉장히 균일하게 분포한다는 점을 확인할 수 있었다.

"+-10퍼 이상 넘어가는 이변은 표본이 적어 아웃라이어로 간주한다...!!!!!"

"20퍼 이상 상승에서는 다음 날 상승이 많았지만 이마저도 표본이 적다..."

오늘의 결론

1. 전날 등락이 다음날 등락에 영향을 준다는 가설은 요동치는 코인판에서 아주 부실했다..

2. 이번 분석으로 업비트 API 데이터 가공, matplotlib을 이용한 그래프 만들기를 연습했다.

3. 다음 가설을 고민해 추가 검증해볼 것이다.

• twitter 트위터 언급량과 가격 상관관계 (언급량 API 필요)
• google 구글 검색량과 가격의 상관관계 (검색량 API 필요)
• etc.