GDP

1.[Review] The MIDAS Touch: Mixed Data Sampling Regression Models

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01 Introduction MIDAS variable of interest는 the lower frequency variable 이지만 relevant information은 the high frequency data인 경우에 활용. ex) stock market

2022년 9월 19일

2.[Review] The MIDAS Touch: Mixed Data Sampling Regression Models - 2

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일반 회귀모델에서 highest frequency 데이터를 aggregating을 하여 동일한 low-frequency로 맞춰주는 것은 high frequency 속에 있는 information을 충분히 이용하지 못한다는 문제가 있음.MIDAS는 많은 데이터(high

2022년 10월 4일